Határidős ügyletek lezárása
SZABÁLYZATOK ÉS UTASÍTÁSOK
Kézbesítés, lehívás és vállalati események
Határidős ügyletek lezárására vonatkozó szabályzat
A fizikailag kézbesített termékekre (amelyek magukban foglalják a negatív árfolyamon kereskedhető és nem kereskedhető termékeket) lezárási időszak vonatkozik1. Szintén lezárási időszak vonatkozik a negatív árfolyamon kereskedhető, olajhoz kapcsolódó határidős kontraktusokra, beleértve a fizikai kézbesítéssel vagy a lejáratkori készpénzes elszámolással rendelkező kontraktusokat is.
Mivel fennáll a kockázata, hogy egy termék árfolyama negatív értékre csökken, továbbá a lejáró határidős kontraktusok, köztük a határidős opciós kontraktusok teljesítésének elkerülése érdekében az ügyfelek kötelesek az adott kontraktusra vonatkozó lezárási határidőig vagy megújítani vagy lezárni a pozícióikat. A megadott határidőig le nem zárt fizikai kézbesítéssel rendelkező kontraktusokat, beleértve a készpénzes elszámolással rendelkező, olajra szóló határidős kontraktusokat is, az IBKR előzetes értesítés nélkül likvidálhatja. Továbbá, a lejárat előtt öt munkanappal kezdődően a negatív árfolyamon kereskedhető, olajalapú kontraktusok esetében kizárólag a lejárat hónapjában lévő kontraktusokra vonatkozó fedezetcsökkentő tranzakciók engedélyezettek. Ezen kívül mostantól lehetővé tesszük az ILS, ZAR, SEK, PLN, NOK FX határidős ügyletek fizikai kézbesítését is.
| Tőzsde | Kereskedési osztály | Kontraktus hónapja | Leírás | Kizárólag Készpénz-/IRA számlákra vonatkozik | Lezárási időszak kezdete 2 | Long határidős ügyletek határnapja (cutoff) 3 | Long határidős ügyletek likvidálása 5 | Short határidős ügyletek határnapja (cutoff) 4 | Short határidős ügyletek likvidálása 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No contract data is available. | |||||||||
Közzétételek
- A fizikai szállítás szabályai ezen kontraktus esetében kizárólag a Készpénz-/IRA számlákra vonatkoznak.
- Az ebben a mezőben feltüntetett kereskedési nap zárását követően a nyitott pozíciók likvidálásra kerülnek.
- Első pozíció napja és időpontja (First Position Date and Time); a határnap a long pozíciókra vonatkozik.
- Utolsó kereskedési nap és dátum (Last Trading Date and Time): a határnap a short pozíciókra vonatkozik.
- A „Long határidős ügyletek likvidálása” és a „Short határidős ügyletek likvidálása” oszlopokban szereplő időpontok minden esetben a tőzsdék helyi idejére utalnak.
Határidős ügyletek fizikai kézbesítése – példa
Példa:
„A” kereskedő „December 2012 Corn Futures (ZC)” határidős ügyletre szóló long pozíciót tart.
„B” kereskedő ugyanazon kontraktusra szóló short pozíciót tart.
| Tőzsde | Kereskedési osztály | Kontraktus hónapja | Leírás | Kizárólag Készpénz-/IRA számlákra vonatkozik | Lezárási időszak kezdete 2 | Long határidős ügyletek határnapja (cutoff) 3 | Long határidős ügyletek likvidálása | Short határidős ügyletek határnapja (cutoff) 4 | Short határidős ügyletek likvidálása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECBOT | ZC | 201212 | CORN FUTURES | NEM | 1 munkanappal a határnap előtt | 20121129 13:15 (CT) |
20121129 9:30 (CT) |
20121214 12:00 (CT) |
20121214 9:30 (CT) |
„A” kereskedőnek le kell zárnia a long pozícióját 2012/11/28-án a rendes kereskedési idő végéig (egy munkanappal a long határidős ügyletek határnapja, 2012/11/29 előtt). A nyitott long pozíciók 2012/11/29. 09:30-tól (CST) likvidálásra kerülnek.
„B” kereskedőnek le kell zárnia a short pozícióját 2012/12/13-án a rendes kereskedési idő végéig (egy munkanappal a short határidős ügyletek határnapja, 2012/12/14 előtt). A nyitott short pozíciók 2012/12/14. 09:30-tól (CST) likvidálásra kerülnek.