Ordertypen und Algorithmen

In der Trader Workstation stehen Ihnen mehr als 90 Ordertypen und Algorithmen zur Verfügung.

IBKRs Ordertypen und Algorithmen IBKRs Ordertypen und Algorithmen Drittanbieter-Algorithmen Algorithmen von Drittanbietern

IBKRs Ordertypen und Algorithmen

Ordertypen und Algorithmen können Ihnen dabei helfen, Risiken zu mindern, die Ausführung zu beschleunigen,
Kursverbesserungen zu erzielen, Diskretion zu wahren, das Markt-Timing zu optimieren und durch ausgefeilte Trading-Funktionen die Handelsabläufe zu verbessern.

Im Folgenden können Sie die Ordertypen und Algorithmen nach Produkt oder Kategorie filtern und dann einen Ordertyp anklicken, um weitere Informationen zu erhalten.

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Drittanbieter-Algorithmen

Die Drittanbieter-Algorithmen vergrößern das Angebot an Ordertypen zusätzlich. Dazu gehören algorithmische Ordertypen von einigen der innovativsten Algorithmusanbietern wie Fox River und Quantitative Brokers (QB). Nutzen Sie die nachstehenden Kacheln und Filter, um mehr über die verfügbaren Drittanbieter-Algorithmen zu erfahren.

Filter:

Wichtige Informationen

Simulierte Ordertypen

Simulierung bestimmter Ordertypen (z. B. Stop-Orders oder bedingte Orders). Simulierte Ordertypen werden häufig verwendet, um ein einheitlichtes Trading-Erlebnis zu bieten, wenn eine Börse einen Ordertyp nicht anbietet oder wenn ein Broker einen Ordertyp nicht anbietet, obwohl er bei der Börse eigentlich angeboten wird. Simulierte Ordertypen bieten erhebliche Steuerungsmöglichkeiten, können aber auch durch Dritte verursachte Performance-Problemen mit sich bringen, die sich unserer Kontrolle entziehen, zum Beispiel bei Marktdatenanbietern und Börsen.

Obwohl Broker externe Daten filtern, um eine bestmögliche Ausführungsqualität zu garantieren, ist es ihnen nicht möglich, alle Gründe vorherzusehen, aus denen eine simulierte Order nicht zur Ausführung kommt oder fehlerhaft ausgeführt wird. Unbefriedigende (Nicht-)Ausführungen können beispielsweise aufgrund folgender Ereignisse auftreten: [i] fehlerhafte, fehlende oder inkonsistente Marktdaten; [ii] Datenfilter (Beispiel: Der Broker ignoriert ggf. Daten zu letzten Verkäufen, die außerhalb der vorherrschenden Geld-Brief-Spanne verzeichnet wurden, da diese häufig verfrühte oder fehlerhafte Transaktionen darstellen; dadurch kann das Auslösen von simulierten Orders beeinträchtigt werden); [iii] Transaktionen, die im Nachhinein von der Börse als fehlerhaft eingestuft werden; [iv] Einstellungen oder Unterbrechungen des Handels.

Es ist wichtig, dass Kundinnen und Kunden sich über die Unwägbarkeiten simulierter Order im Klaren sind und diese bei ihren Handelsentscheidungen berücksichtigen.


Marktzugangsregeln und Orderfilter

Bitte beachten Sie, dass Broker durch Börsen und Regulierungsbehörden dazu verpflichtet sind, verschiedene Pre-Trade-Filter und andere Prüfungen anzuwenden, um sicherzustellen, dass die übermittelten Orders keine Marktstörungen verursachen oder gegen die Börsenordnungen verstoßen. Einzelnen Börsen wenden zudem eigene Filter und Limits für eingehende Orders an.

Diese Filter oder Orderbeschränkungen können zu Verzögerungen bei der Übermittlung oder Ausführung von Kundenorders durch den Broker oder durch die Börse führen. Filter können auch dazu führen, dass Orders storniert oder abgelehnt werden. Der Broker kann unter Umständen auch den Kurs oder das Volumen einer Kundenorder deckeln, bevor die Order an eine Börse übermittelt wird.

Der Broker behält sich das alleinige Recht vor, Filter und Orderlimits bei beliebigen Kundenorders heranzuziehen und übernimmt keine Haftung für die Auswirkungen der von ihm oder von einer Börse angewandten Filter oder Orderlimits.

GTC-Orders

Bitte beachten Sie, dass IB-Algorithmen bei GTC-Orders nicht unterstützt werden.